Aqui en este blog explican de forma muy clara como configurar el SQL Server 2005 para poder conectarse por medio de usuario/pass/base_de_datos.

Les recomiendo la lectura porque el SQL Server 05 express no viene configurado para hacer este tipo de conexion y aqui en realidad explican de forma muy sencilla.

Accediendo Sql Server 2005 Express

Si estan viendo esta parte y no han visto la primera vayanse a el siguiente enlace para que esten mas enterados:
http://backdoorr.blogspot.com/2008/08/conexion-java-oracle-y-sql-server.html .

Conexion Java y SQL Server 2005

En este caso tienen que bajarse este driver y realizar el procedimiento mencionado en la primera parte:
DESCARGA DRIVER

El procedimiento practicamente es el mismo , el codigo difiere en la cadena de conexion porque cada servidor de bases de datos tiene su forma de hacer la conexion , a continuacion el codigo:

 try {  
                       pass = clave.getText();
                       nom =  usuario.getText();
                       basdats = basedats.getText(); 
                       connectionUrl = "jdbc:sqlserver://"+nombreBD.getText()+":1433;forwardReadOnlyMethod=direct" +
                       "databaseName="+basdats+";user="+nom+";password="+pass+";";
   //Register JDBC Driver
   Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
                        
        }catch (Exception ex) {
            System.out.println("Exception: "+ ex.toString());
        }

Todo lo que ven es una fraccion de un programa que yo hice que ocupaba estos datos , entonces todo lo que sean variables y necesiten cambiar haganlo.

Para realizar consultas y extraer datos es igual que en Oracle:

//todas las variables las pueden cambiar
Connection conexion = DriverManager.getConnection(FrameInicio.url, FrameInicio.nom,FrameInicio.pass);
              
                Statement stmt = conexion.createStatement();
                ResultSet rset = stmt.executeQuery("select * from tabla");
              
  while(rset.next()){
                 vBD = rset.getString(1);
  }
  stmt.close();

Y con eso lo tienen listo , ya pueden conectarse a una base de datos Oracle y SQL Server 2005
Cualquier duda que tengan solo comenten y estare respondiendo lo mas pronto posible.

Para los que todavia estan con la duda de como hacer la conexion de Java con Oracle o con SQL Server para hacer consultas y poder integrar programas a estas aqui les voy a dejar los codigos y algunas explicaciones y notas para que resulte mas facil.

Conexion Java y Oracle

Lo necesario a saber aqui es que necesitan descargarse un driver desde la pagina de Oracle , aqui les dejo el enlace de descarga:

http://download.oracle.com/otn/utilities_drivers/jdbc/10204/ojdbc14.jar

Este driver lo tienen que incluir como libreria si usan netbeans o eclipse, pero si no tienen un editor entonces hay que poner los "jars" (los drivers) junto con el codigo fuente.

El codigo para realizar la conexion es el siguiente:

     try{
         
       url =  "jdbc:oracle:thin:@"+nombreBD.getText()+":1521:xe";
       pass = clave.getText();
       nom =  usuario.getText();
       basdats = basedats.getText();  
       
       Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
       
       } catch (Exception ex) {
          ex.printStackTrace();
       }

Luego cuando necesiten extraer datos solo utilizan estos comandos:

//Aqui hace la conexion , las variables logicamente tienen que cambiarlas a sus necesidades
Connection conexion = DriverManager.getConnection(FrameInicio.url, FrameInicio.nom,FrameInicio.pass);
               
                Statement stmt = conexion.createStatement();
                //Con el stament ejecuta un query y con el rset guarda el resultado 
                ResultSet rset = stmt.executeQuery("select * from tabla");
               // hace el ciclo hasta que ya no encuentra registros
               while(rset.next()){  
                 vBD = rset.getString(1);
                }

Ya con esto podemos ejecutar cualquier consulta en la base de datos , siempre y cuando tengamos los permisos necesarios.

Nota: hay que importar el paquete java.sql.*; para poder realizar ciertas instrucciones